【6冊目】ザ・タートル 投資家たちの士官学校

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敏腕トレーダーの2人が賭けをした。全くの素人を、凄腕のトレーダーにすることはできるか。

集められた素人集団は「タートル」と呼ばれた。彼らの中から確かに凄腕トレーダーは生まれたが、果たして、素人にどのような手法を伝授したのか。

投資はルールでやる

投資にはいろいろな流派があるが、ザ・タートルで紹介している方法はいわゆる「投資はルールでやる」という奴だ。

投資対象のボラと価格、そして資金管理をひたすら徹底させる。

この投資方法の仲間としては、いわゆるチャート分析なども含まれたりはするのだが、チャート分析とはまた少し趣を異にしている。

というのも、チャート分析であれば前日までの値動きやトレンドなどを見ることになるのだが、ザ・タートルで紹介されている方法ではそれも見ない。

買いのタイミング、損切りの設定、ポジション量の設定し方、手仕舞いのタイミングのルールをひたすらに守らせる。そういう点では、システムトレード、アルゴリズムトレードというのが近いかもしれない。

もっとも、この実験が行われていたのは1980年代、まだ投資の注文を電話で行い、外国の市場に投資も簡単ではなかった時代の話だ。

システムトレード、つまりは自動売買はプログラムを学んだ学生であれば1度は興味を持つのではないだろうか。

どういうルールを作れば、安定的に勝てるシステムを構築することができるのかということを日がな1日考えたりしなかっただろうか。

売買の規則をルールに落とし込み、それが効果があるかどうかは過去20年分程度のデータがあれば、テスト可能だ。

そういうシステムトレードを自分で組み立てるの入り口として、ザ・タートルは面白い題材だろう。

なお、自動売買にまで落とし込むことができる昨今では、この本におけるメンタルコントロールの話であったり、タートル達で成功した者と失敗した者の話、確執だとかは全く興味が無い話だろう。

なお、トレードのルールだけを知るだけなら、「第5章ルール」だけ読めば良い。たっぷり時間をかけても1時間程度で読み終える。他の章は読まないでいい。

過去20年分の外国為替のデータはこちらで入手可能

>>株価データ倉庫

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